Neue Markt-Risikoplattform (ZKB)

Eine bestehende Legacy-Marktrisiko-Plattform wurde den steigenden regulatorischen Anforderungen – insbesondere im Kontext FRTB – sowie den wachsenden Performance- und Transparenzanforderungen nicht mehr gerecht. Hohe Laufzeiten bei Monte-Carlo-VaR-Berechnungen, eingeschränkte Skalierbarkeit und zunehmende Komplexität bei strukturierten Produkten führten zu operativen Engpässen. Gleichzeitig musste die Migration ohne Unterbruch des laufenden Reportings erfolgen – unter strengen Anforderungen an Datenqualität, Modellkonsistenz und Auditierbarkeit.

Im Zentrum des Business Case stand die Optimierung der Eigenmittelanforderungen. Eine saubere, modelltreue und regulatorisch korrekte Implementierung – insbesondere im FRTB-Kontext – ermöglicht eine präzisere Risikomessung und damit potenziell reduzierte Kapitalunterlegung, was sich direkt auf das P&L unseres Kunden auswirkte. Schnellere, stabilere Berechnungen erhöhen zudem die Steuerungsfähigkeit im Handel und verbessern Limit- und Portfolioentscheidungen. Die Investition zahlt sich somit doppelt aus: durch regulatorische Sicherheit und durch eine effizientere Kapitalnutzung mit direktem Einfluss auf die Profitabilität.

Die Transformation bot die Chance, Monte-Carlo-Simulationen zu optimieren, End-to-End-Datenflüsse zu automatisieren und flexible Szenario-Logiken für VaR, Stress und FRTB zu etablieren. Herausforderungen lagen in der Migration der Legacy-Lösung, der benötigten hohen Rechenlast, komplexen Bewertungsmodellen sowie umfassenden Regressionstests zur Sicherstellung konsistenter Ergebnisse – alles bei laufendem Betrieb.

Gemeinsam mit dem Kunden realisierten wir eine integrierte Markt-Risikoplattform auf Basis der Front Arena Scenario API mit konsistenter End-to-End-Abdeckung von VaR, Stress, P&L und FRTB. Eine performante Architektur, saubere Datenmodelle und umfassende Validierung stellten regulatorische Belastbarkeit und Stabilität sicher. Das Ergebnis: eine skalierbare, revisionssichere Plattform mit messbarem Einfluss auf Kapitalanforderungen und Effizienz.

Wir verantworteten Architekturdesign, Implementierung, Szenariodesign, Performance-Tuning sowie Regression und Konsistenztests. Zusätzlich übernahmen wir Teilprojektleitung im Stress-Testing-Umfeld und begleiteten den Go-Live. Fachliche Risikokompetenz und technische Exzellenz kamen aus einer Hand.

Wenn Sie Ihre Markt-Risikoplattform modernisieren und gleichzeitig Ihre Kapitalanforderungen optimieren möchten, sprechen Sie mit uns. Wir verbinden regulatorisches Verständnis mit präziser Systemumsetzung.